بر این اساس الگوی تصحیح خطا در معادلات مورد برآورد در این پژوهش به صورت زیر است:
(۳-۲۳)

(۳-۲۴)

(۳-۲۵)

وجود یک عبارت تصحیح خطا در میان تعدادی از متغیرهای همجمع شده ، دلالت بر این دارد که تغییرات در متغیروابسته تابعی از سطوح غیرتعادلی در رابطه همجمعی (معرفی شده به وسیله ECM) و نیز تابعی از تغییرات در متغیروابسته به منظور اجبار به حرکت به سمت تعادل بلند مدت خواهد شد(نوفرستی،۱۳۸۷) در فصل بعدی، نتایج تخمین مدل و آزمونهای انجام گرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۳-۵-خلاصه:
در این فصل، مدل مورد نظر پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت وبلند مدت درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری در اقتصادی ایران به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی معرفی گردید. به همین جهت ابتدا در بخش اول روند تغییرات سرمایه گذاری به تفکیک بخش های خدمات، کشاورزی و صنعتدر طول دوره ی زمانی ۱۳۵۷ تا۱۳۸۶مورد بررسی قرار گرفت. در مدل این پژوهش ، سرمایه گذاری به تفکیک هر کدام از بخش های یاد شده، به صورت تابعی از درآمدهای نفتی و نرخ بهره ی واقعی ارائه گردید. در این مدل درآمدهای نفتی به عنوان جایگزین درآمد ملی بوده و نرخ بهره ی واقعی سپرده ها نیز متغیری جایگزین برای نرخ بهره می باشد. در مرحله ی بعد با بررسی انواع روش های آماری، روش برآورد مدل پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهامعرفی گردید. از آنجایی که در روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، نیازی به برقراری شرط پایانی تمامی متغیرهای مدل نمی باشد، از این رو این روش به عنوان روش برآورد مدل در پژوهش حاضر برگزیده شد. همچنین در این بخش مدل ARDL به کار رفته در پژوهش تصریح شد.در فصل آینده به تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گرفتن از روش ARDL و نرم افزار مایکروفیت پرداخته می شود.

فصل چهارم :
یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
در عصری که در آن به سر می بریم، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه از ارکان اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود. در رقابت جهانی برای دستیابی به رشدو توسعه ی اقتصادی آنهایی پیروز هستند که بتوانند به بهترین نحو از منابع کشورشان در مسیر سرمایه گذاری بهره ببرند. در سه فصل گذشته سعی بر آن بود تا مسیر این پژوهش در ارتباط با سرمایه گذاری روشن گردد. در فصل اول طرح اولیه ی تحقیق به عنوان زیر بنای کار پژوهشی مشخص گردید. در فصل دوم به بررسی مبانی نظری تحقیق و ادبیات موضوع پرداخته شد. در فصل سوم، مدل این پژوهش تصریح شده ومتغیرهای مدل معرفی گردید. اینک در فصل حاضر قصد بر این است که نتایج حاصل از تخمین مدل، ارائه شده وضمن تحلیل نتایج، به فرضیات مطرح شده در فصل اول پاسخ داده شود.
۴-۲-مدل برآورد شده
درفصل سوم مدل پژوهش جهت بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری به تفکیک بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی با روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) به شکل زیر تصریح شد:
(۴-۱)
(۴-۲)
(۴-۳)
که در روابط فوق، Iindast معرف سرمایه گذاری در بخش صنعت، Iserv معرف سرمایه گذاری در بخش خدمات و Iagr سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. همچنین، متغیر ROIL معرف درآمدهای نفتی و ir نشان دهنده ی نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی است که از تفاضل نرخ سود سپرده های بلندمدت و نرخ تورم بدست می آید. دلیل وارد کردن متغیر ir، بررسی فرضیه مک کینون است که در فصل دوم نیز بدان اشاره گردید.
۴-۳- روش برآورد مدل
همانطور که در فصل سوم بدان اشاره شد، یکی از پیش شرط های استفاده از روش هایی نظیر روش خود توضیح برداری(VAR) جهت آزمون رابطه بلندمدت بین متغیرها، برقراری شرط پایایی تمامی متغیرهای مدل می باشد. براین اساس به دلیل تردیدی که نسبت به پایایی تمامی متغیرهای موجود در مدل وجود داشت، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده به عنوان روش برآورد مدل برگزیده شد. در این قسمت به منظور بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، برای تمامی متغیرهای دخیل در مدل انجام شده است.
جدول ۴-۱- بررسی پایایی متغیرهای الگو براساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

نوع کانال

سطح تعامل

قلمرو ارتباطی

نامه های الکترونیکی(ایمیل ها)

غیر همزمان

یک به یک ویک به چند

پیام های فوری

همزمان

یک به یک

وب سایت ها،بازدید محصول و سایت های دیگر

غیر همزمان

یک به چند و چند به چند

اتاق های گفتگو

همزمان

یک به چند

وبلاگ ها و اجتماعات موازی

غیرهمزمان

چند به چند

گروه های خبری و مانند گروه خبری گوگل

همزمان

یک به چند و چند به چند

جدول 2-1. نوع شناسی کانال های ارتباطی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی
منبع: رادمهر و همکاران، 1390
اکنون بسیاری از بازاریاب ها( از Dell و سیرز گرفته تا BMW ، کوکاکولا، آدیداس و حتی CNN ) برندهای خود را در سایت های معروف شبکه های اجتماعی نظیزfacebook معرفی می کنند . حتی کالاهای دیجیتالی را بر روی این سایت ها به فروش می رسانند. سایر شرکتها به طور منظم آگهی های خود یا فیلم های ویدئویی را روی سایت های اشتراک فیلم های ویدئویی همچون YouTub قرار می دهند. بازدیدکنندگان از این سایت 5/2 میلیون فیلم آن راظرف یک ماه مشاهده می کنند که این شرایط از آن یک فضای جذب بازایابی می سازد.شرکتها حتی می توانند شبکه های اجتماعی خود را به وجود آورند.برای مثال شرکت پراکتر اند گمبل سایت کسپا ( www.Capessa.com ) را راه انداری کرده که مکانی است برای خانم ها که دور هم جمع شوند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند ، اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند،توصیه های عملی ارائه دهند، زندگی های خود را ارتقا دهند و الهام بگیرند. پراکتر اند گمبل نیز نیازها و احساسات آن ها را زیر نظر می گیرد و اطلاعات کسب می کند .

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از چند بعد با تبلیغات دهان به دهان سنتی متفاوت است. نخست، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مقیاس پذیری و سرعت انتشار بی نظیری دارد. دوم، برخلاف تبلیغات دهانبه دهان سنتی ، ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر ماندگار و قابل دسترس هستند. بیشتر اطلاعات متنی ارائه شده بر روی اینترنت ،بایگانی می شوند و بنابراین می تواند برای دوره زمانی نامحدودی در دسترس قرار گیرد. ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر از ارتباطات دهان به دهان سنتی قابل اندازه گیری هستند. محققان می توانندبه راحتی تعداد زیادی از پیام های دهان به دهان الکترونیکی را بازیابی کنند و ویژگی های این پیام ها نظیر تعداد کلمات احساسی مورد استفاده ، وضعیت پیام ها ، سبک پیام ها و مانند اینها را تجزیه تحلیل کنند . تفاوت کلیدی نهایی این است که در تبلیغات دهان به دهان اعتبار فرستنده و پیام برای گیرنده شناخته شده است. (چیونگ و همکاران 2008)
با افزایش اهمیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ، بررسی رفتار مشتری ای که در معرض این نوع تبلیغات است، برای مدیران، بخصوص متخصصان بازاریابی مفیدتر شده است (جیونگ وجانگ 2011). تبلیغات دهان به دهان می تواند مثبت یا منفی باشد و از دامنه وسیعی از منابع ناشی میشود. به طور کلی ثابت شده که این حجم عظیم اطلاعات بر رفتار مصرف کننده تاثیر می گذارد. تبلیغات دیگر نشان دادند که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می تواند نیروی قابل ملاحظه ای باشدکه وفاداری مصرف کننده و تصمیمات خرید را تحت تاثیر قرار می دهد .تحقیق سنکال و نانتل نشان داد که توصیه های آنلاین راجع به محصول بر انتخاب های آنلاین مصرف کننده موثر است (سنکال و نانتل ،2004). با آسان کردن روش گسترش نظرا مصرف کننده ،و تسهیل دسترسی به چنین نظراتی ، وب سایت های مختف تاثیر عمیقی بر تصمیمات خرید مصرف کنده داشته اند( ژانگ وهمکاران،2010).همچنین این نوع تبلیغات تاثیر قابل ملاحظه ای بر رفتار خرید و ارتباطات مصرف کننده، و در نهایت موفقیت محصول در بازار، می گذارد( پارک و لی،2008).تحقیق جلیلوند و سمیعی نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی یکی از کاراترین عوامل موثر بر تصویر ذهنی برند و قصد خرید برندها در بازارهای مصرف کننده است. (جلیلوند و سمیعی 2012).
در کل تحقیقات بسیار کمی در مورد تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند صورت گرفته است. گروین و دیگران (2005) با بررسی تاثیرات یک نوع خاص از تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – تبادل دانش فنی مشتری به مشتری-بر ادراکات مشتری از ارزش و مقاصد وفاداری مشتری به این نتیجه رسیدند که تبادل دانش فنی مشتری به مشتری ادراکات مشتری از ارزش محصول و احتمال توصیه محصول به دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد اما بر مقاصد خرید مشتری تاثیر ندارد (گروین و همکاران ، 2006). تحقیق دیگری نشان داد که بازنگری های آنلاین یا الکترونیکی مصرفکننده در مورد حصول باعث تضعیف ارزش ویژه برند می شود( بامبوئر و منگولد،2010).
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی عمدتا با سه هدف توسط شرکتها مورد توجه قرار می گیرد، که تحقق آنها موجب حفظ و کسب ارزش ویژه برند میشود : 1) افزایش فروش محصولات یا محصولات تازه معرفی شده از طریق یا ابزار ارزان کسب و حفظ مشتری، 2)بهبود شاخص رضایت مشتری ، 3) دستیابی به ایده هایی برای توسعه محصول جدید ،که در آن مشتریان پیشنهاداتی در مورد محصول حدید ارائه می کنند (شارما و پاندی،2011).
2-2-3- اجتماعات کسب و کار
مور ادعا می کند: فعالیت های انجمنی و اجتماعات کسب و کار بزرگترین تغییر در کسب و کار در یکصد سال اخیر هستند(آهونن و مور^[15]).تحقیقات در زمینه اجتماعات در طی زمان تبدیل به موضوعی مهم گردیده است و از میانه ی قرن نوزدهم، اجتماعات یک رنسانس را تجربه کرده اند که در اندازه و ارتباطات رشد کرده اند.از دید مشتریان، دسترسی وسیع و همچنان در حال رشد به اینترنت، مشارکت در اجتماعات مجازی را در سراسر دنیا افزایش داده است.از سوی دیگر، شرکت ها به طور فزاینده ای در قسمتهای ایجاد و نگهداری سرمایه گذاری می کنند.بنابراین ، با نگاهی به جلو، اجتماعات برای بازاریاب ها هم به اندازه ی مشتریان مهم خواهند بود، چرا که می توانند یک واکنش به از میان رفتن انواع سنتی ملی سازی^[16] باشند(مک الکساندر^[17] 1995) : مشتریان به دور هم جمع می شوند، تعامل می کنند و بر اساس تعامل متقابل نقش آفرینی می کنند(چان و لی^[18] 2010).توسعه های اخیر و موفقیت های بدست آمده از این اجتماعات مشتریان، به ویژه در محیط مجازی ، نشان داد که این سازماندهی مجازی می تواند تاثیری شگرف بر اجتماعات کسب و کار داشته باشد.(گانلی و لمپر^[19])
اجتماعات برند، شکل خاصی از اجتماعات کسب و کار هستند ( میونیز و اوچین^[20] 2001) و اخیراً تبدیل به یک موضوع اساسی در مطالعات برند تبدیل شده اند، چرا که برند و اجتماعات کسب و کار را به هم پیوند می دهند.ارتباطات میان اعضای اجتماع، به طور فزاینده ای ارتباط و جهت گیری مشتریان را نسبت به برند تحت تاثیر قرار می دهد.(مک الکساندر ، اسکوتن و کونین^[21] 2002) . این فرم های اجتماعی فواید بسیاری دارد و ابزاری قوی را برای ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان در اختیار سازمان قرار می دهد (هرمان^[22] 2005).
در واقع اجتماعات برند یک شکل از اجتماعات هستند که حول یک محصول یا نام تجاری خاص شکل گرفته اند.لغت اجتماعات برند اولین بار توسط آلبرت میونیز و توماس سی.اوچین در سال 1995 معرفی شد.در سال 2001، این دو در مقاله ای با عنوان ” اجتماعات برند” که در ژونال تحقیقات مصرف منتشر شد، اجتماعات برند را اینگونه تعریف کردند: “یک اجتماع تخصصی و غیرجغرافیایی که بر اساس ارتباطات اجتماعی و برای تحسین یک برند خاص تشکیل شده است” این مقاله در ان سال توسط موسسه ی تامسون به عنوان یکی از بیشترین مقالات ارجاع داده شده^[23] در رشته های اقتصاد و کسب و کار معرفی شد.
2-2-4-شبکه های اجتماعی
لنگ^[24] ادعا می کند افراد بیش از یک سوم زمان بیداری خود را به نوعی در ارتباط با رسانه های اجتماعی هستند(لنگ 2010).بر طبق اعلام وبسایت ناظر فیسبوک^[25] فیسبوک به تنهایی بیش از 1.1 میلیارد عضو دارد که حداقل یک بار در ماه به پروفایل خود سر می زنند(2013).

۳-۱)مقدمه:
منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد (دلاور، ۱۳۸۶).

طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با مفاهیم، معیارها و روش های پیش بینی سرمایه در گردش و نهایتا پیشینه تحقیق در ارتباط با روش ها و نتایج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا در مورد روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای هر یک از معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتا طرح کلی تحقیق در اجرای تحقیق و استنتاج تشریح شده است. در ادامه بر مبنای مرزبندی های مبتنی بر شرایط احراز افراد مورد مطالعه، جامعه آماری مورد تعریف واقع شده است. به جهت محدودیت در انتخاب افراد جامعه آماری و رعایت شرط تجانس و همگنی داده ها، شرکت های باقی مانده پس از اعمال شرایط یاد شده به عنوان جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی تعریف شده است. در ادامه نحوه تعیین حجم نمونه آماری و کفایت آن مبتنی بر فرمول آماری و مراحل مرتبط با آن مطرح و روش نمونه گیری تصادفی عنوان شده است.
پس از آن به ترتیب روش ها و ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از هر روش مطرح و پایایی و اعتبار ابزار تحقیق مطرح شده است. در انتها به شرح هریک از روش ها و ابزار مورداستفاده در تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری، مدل تحقیق و اجزای آن در قالب یک مدل منطقی ریاضی برای تعیین متغیرها، اندازه گیری و بیان نوع رابطه بین آن ها و برآورد این رابطه و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در این زمینه به همراه موارد استفاده از هریک مورد بحث قرار گرفته اند.
۳-۲) روش کلی تحقیق:
نوع یا روش کلی این تحقیق را می­توان مبتنی بر چهار معیار اساسی طبقه بندی تحقیقات مشتمل بر هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت داده ها و متغیرها و روش های تعیین ارتباط بین متغیرها به شرح ذیل مشخص کرد:
۱) از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود در قلمرو تحقیق در راستای بهبود وضعیت می­باشد بدین لحاظ می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات “کاربردی" نامید.
۲) از نظر روش استنتاج: از آن جهت که در انجام این تحقیق از نمونه تصادفی استفاده شده است، مبتنی بر روش گردآوری داده ها و استنتاج، در این تحقیق جهت تبیین مشاهدات نمونه ای از روش “توصیفی” و در تعمیم یافته ها از جمله در تحلیل پیش فرض ها و تعمیم پارامترهای رگرسیونی از نمونه به جامعه آماری از روش تحلیلی یا “استقرایی” استفاده شده است.
۳) طرح تحقیق: با عنایت به اینکه داده ­های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده­ای عملکردی مربوط به یک بازه زمانی ۵ ساله مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته می­باشد طرح تحقیق از نوع “پس رویدادی"، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا Ex-post facto بوده است.
۴) ماهیت داده ها و روش ها: به جهت کمی بودن داده های عملکردی مورد استفاده در تحلیل، ماهیت کمی متغیرها و روش های مورد استفاده در تعیین ارتباط بین متغیرها، تحقیق حاضر از تحقیقات کمی و “غیرقضاوتی” بوده است.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ۵ ساله طی سال های مالی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ است که از شرایط زیر به جهت فراهم آمدن امکان مقایسه بین آن ها، برخوردار باشند :
۱) قبل از بازه زمانی سال های مالی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ وارد بورس شده و طی دوره مزبور از بورس خارج نشده باشند.
۲) اطلاعات سالانه آنها در پایان هر سال منتشر شده و یا بر مبنای مستندات موجود قابل دسترسی باشد .
۳) سال مالی شرکت ها طی کل دوره قلمرو زمانی تحقیق به ۲۹ اسفند ختم شوند و در طی بازه زمانی تحت بررسی، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
۴) نوع فعالیت شرکتها تولیدی یا بازرگانی بوده به تعبیری، متعلق به مجموعه بانک ها، موسسات مالی، اعتباری و سرمایه گذاری نباشد.
بر مبنای شرایط فوق الذکر تعداد شرکت های مورد مطالعه یا حجم جامعه آماری(N) به عنوان جامعه آماری ۲۴۵ شرکت بوده اند.
۳-۴)حجم نمونه و کفایت آن
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد . روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است . (مومنی ،۱۳۸۶، ۱۷ص۲۱۷).
جهت تعیین حجم نمونه در این تحقیق به ترتیب زیرعمل شده است:
الف) تعیین نمونه پایلوت:
برای داشتن برآوردی از واریانس جامعه نمونه ای پایلوت به حجم ۱۵ شرکت به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.
ب) برآورد واریانس متغیر وابسته: در نمونه تصادفی پایلوت واریانس نمونه ای از متغیر وابسته تحقیق یا حجم مبادلات به عنوان برآوردی از واریانس اصلی در جامعه آماری طبق فرمول زیر محاسبه شد.
بر محبنای محاسبات انجام شده واریانس نمونه ای برابر ۸۶۵۲۳۱ به دست آمد.
ج) محاسبه حجم نمونه اصلی: برای تعیین حجم نهایی نمونه تصادفی از فرمول زیر با عنایت به مجهول بودن واریانس جامعه و استفاده از واریانس نمونه ای به عنوان برآورد آن، تعیین شده است:
که در این فرمول n حجم نمونه nتصادفی نهایی، t مقدار تابع توزیع تی استیودنت، S انحراف معیار نمونه ای و مجذور آن واریانس نمونه ای محاسبه شده در بند ب می باشد. α احتمال خطای نوع اول که معمولا در علوم اجتماعی ۵ درصد تعیین می گزدد، df درجه آزادی که در اینجا حجم نمونه تصادفی پایلوت منهای یک است، D خطای نوع دوم یا درصد خطای مجاز در مورد متغیرهای نسبی است که در تحقیقات گذشته بین ۱ تا ۵ درصد واریانس در نمونه برآوردی آزمایشی فرض شده که در اینجا ۲۰۳۳۵ انتخاب شده است. با جای گذاری مقادیر در این فرمول محاسبات حجم نهایی نمونه به صورت زیر درآمده است:
n ≥ (۱٫۷۶۱۳۲*۱٫۷۶۱۳۲*۸۶۵۲۳۱)/ ۲۰۳۳۵ = ۱۱۲٫۹۹۷۱۱۱۵
که با گرد کردن آن حجم نمونه تصادفی نهایی ۱۱۳ محاسبه شده است. با عنایت به محدود شدن حجم نمونه تصادفی در هر گروه و نیاز به استفاده از روش رگرسیون خطی مرکب، داده ها در یک بازه زمانی ۵ ساله در فاصله زمانی بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفته اند. بنابراین نمونه نهایی مشتمل بر ۵ نمونه وابسته یا به عبارتی ۵۶۵ سال- شرکت بوده است.
۳-۵)روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
به جهت عدم استفاده از متغیرهای کنترلی در تحقیق، روش نمونه گیری در این تحقیق، روش تصادفی ساده بوده است. بدین منظور جامعه آماری به شرح تعریف شده در بند ۳-۳ با اعدا ۱ تا ۲۶۵ کد گذاری شده و با بهره گرفتن از شبیه سازی کامپیوتری در این بازه، ۱۳۲ عدد انتخاب گردید. در انتها بر اساس فهرست کدگذاری شرکت ها، شرکت های متناظر با کدهای انتخاب شده به عنوان نمونه تصادفی آماری انتخاب و داده های خام عملکردی در ارتباط با آن ها گردآوری شد.
۳-۶)روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن
۱) روش مطالعه کتابخانه ای : از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است .
۲) روش مطالعه اسناد و مدارک : به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز برای پردازش فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها استفاده شده است . در این راستا ، صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است .
۳) کاوش اینترنتی : برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق و در واقع تکمیل ادبیات تحقیق در کنار روش مطالعه کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است .
۳-۷)ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن:
در این تحقیق جهت گردآوری داده های مربوط به تبیین ادبیات تحقیق و اجرای تحقیق در قلمرو مکانی تحقیق، بسته به مورد از ابزار زیر استفاده شده است:
الف) فیش : برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول : جهت تلخیص داده ها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکتها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
۸-۳) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق:
پایایایی به معنای تکرار پذیری نتایج و اعتبار یا دقت به معنای این است که آیا آن چه را که می خواسته ایم به درستی اندازه گرفته ایم یاخیر. در راستای افزایش پایایی و اعتبار داده های گردآوری شده بسته به مورد از روش های ذیل استفاده شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق : پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری . یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی بدست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر برای تشخیص پایایی از آزمون ADF فیشر استفاده شده است .
ب ) اعتبار ابزار تحقیق : برای تعیین اعتبار محتوایی ، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده می شود ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد . در این تحقیق هم برای تعیین اعتبار به مطالعه و بررسی صورت های مالی و یادداشت های پیوست صورت های مالی شرکتهای بورسی استناد شده است .
۳-۹)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها:
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب از ابزار و روش های زیر استفاده شده است:
یک) روش های آماری:
که در چهار دسته روش های توصیفی، روش های تحلیل پیش فرض ها ، روش های تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتا روش های تعمیم یافته ها از نمونه به جامعه آماری تقسیم می شوند.
الف) روش های توصیفی :
که در این تحقیق از جدول توزیع فراوانی ، نمودار میله ای و هیستوگرام ، نمودار پراکندگی ، شاخص های آماری میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر ، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد برای توصیف نمونه آماری و توصیف داده ها استفاده شده است.

یکی از نسبت‌های واسطهای، نسبت وام به دارایی‌ها میباشد. وام‌ها جزء دارایی‌های بانک به شمار می‌روند و این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از مجموع دارایی‌ها به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گرفته است هر چه این نسبت بیشتر باشد، ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد بود.
نسبت کفایت سرمایه
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک سپردهگذاران بانک میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی بانکها نسبت کفایت سرمایه است.این نسبت برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط “کمیته بال” به بانکهای دنیا معرفی گردید.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزون به ریسک به دست میآید . هر قدر عدد حاصل از این نسبت بزرگتر باشد بانک از ثبات مالی بالاتر برخوردار است .
سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی.
دارایی های موزون شده به ریسک
ضریب ریسک انواع داراییها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، ۲۰، ۵۰ و۱۰۰درصد میباشد . بنابراین داراییهای هر بانک بر اساس این ضرایب موزون میشود. مثلاً وجوه نقد و اوراق مشارکت دارای ضریب ریسک صفر، مطالبات از بانکهای داخلی ضریب %۲۰، تسهیلات اعطایی در برابر رهن کامل واحد مسکونی ضریب %۵۰ و مطالبات از نهادهای غیر دولتی ضریب %۱۰۰دارند.
داراییهای موزون شده به ریسک یعنی باید ریسک هر دارایی را با توجه به نرخ آن بدست آوریم. برای مثال ریسک حساب صندوق برابر صفر است چون نزد بانک است اما ریسک تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ۱۰۰ درصد است. به همین ترتیب کل داراییها با ضریب ریسک ارائه شده به سیستم بانکی تعدیل میگردد. پس از تعدیل داراییها بر اساس ریسک، میزان سرمایه پایه (سرمایه پرداخت شده و اندوختهها) و سرمایه تکمیلی (ذخائر و تجدید ارزیابی داراییها و سرقفلی) در صورت کسر قرار میگیرد. نتیجه بر اساس استاندارد می بایست ۱۲و در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی می بایست حداقل ۸ باشد.^[۲]
مطالبات معوق
مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
۱-۸٫ مشکلات و تنگناهای احتمالی
مهمترین محدودیتهایی که این پایان نامه با آن روبهرو خواهد بود شامل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موردنیاز است. با کمک برخی از مسئولین مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی، مشکلات مذکور تا حد زیادی مرتفع گردید.
۱-۹٫ جمعبندی
موفقیت نظام اقتصادی یک کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد صحیح و کارآمد سیستم بانکی به عنوان اصلیترین منبع تأمین مالی جهت انجام سرمایهگذاریها میباشد اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیمبندی کلی ساختاری به دو بخش “جذب منابع” و “اعطای تسهیلات” تقسیم نماییم، آنگاه میتوان اذعان نمود که موفقیت و بهره وری، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و کارهای عملی و روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع مردم خواهد بود (تاری، ۱۳۸۷ ص۲۰۲). جهت طراحی یک نظام اعتباری مناسب ابتدا بایستی به شناسایی عوامل مؤثر بر آن بپردازیم و میزان اثرگذاری آنها را بررسی کنیم. لذا تحقیق پیش رو قصد دارد ابتدا به شناسایی این عوامل پرداخته و سپس به منظور نحوه اثرگذاری این عوامل به تخمین معادله رگرسیونی بر اساس مدل اقتصادسنجی پانل دیتا بپردازد و براساس آن به سوالات مطرح شده، پاسخ و فرضیه های مطرح شده را آزمون نماید.
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع
مقدمه
در این فصل ابتدا به اهمیت و کارکرد بانکها و مؤسسات پولی در اقتصاد، تاریخچه و ویژگیهای ساختاری بانکها در ایران و جایگاه بانک در نظام مالی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی ریسک در فعالیتهای بانکی پرداخته خواهد شد و در ادامه مبانی بازار اعتبار و اصول اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تشریح ویژگیهای متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه، خواهیم پرداخت. در ادامه فصل در بخش مروری بر ادبیات موضوع، مطالعات پیشین انجام شده در داخل و یا خارج از کشور که مرتبط با موضوع این مطالعه میباشند را ارائه خواهیم کرد.
۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک و موسسات پولی
با وجود اهمیت نقش بانک در اقتصاد و جامعهای که آن را خانواده خود میدانند. هنوز هم در مورد ماهیت و چیستی بانکها، ابهامات زیادی وجود دارد. بانک را میتوان بر حسب (۱) کارکردهای اقتصادی که بر عهده دارد. (۲) خدماتی که به مشتریان ارائه میکنند (۳) و یا براساس مبنای حقوقی تاًسیس آن تعریف کرد. بدون شک تعریف بانک بر اساس کارکردهای اقتصادی آن میسر است. بانک را میتوان مؤسسه مالی دانست که در فرایند انتقال وجوه میان پسانداز کنندگان و استقراض کنندگان(واسطه گری مالی) و پرداخت وجه کالا و خدمات دخالت دارد.
از گذشته های دور، بانکها را براساس خدمات مالی متنوع آنها شناختهاند. خدمات مالی که از جمله مهمترین آنها میتوان به خدمات حساب جاری، کارت اعتباری، کارت برداشت، انواع حسابهای پس انداز و خدمات اعطای وام به مشاغل، مصرف کنندگان و دولتها اشاره کرد. با این حال و با وجود تنوع خدمات موجود، فهرست خدمات بانکی به سرعت در حال گسترش است و ارائه خدمات دیگری مانند بانکداری سرمایهگذاری (معامله و پذیره نویسی اوراق بهادار)، خدمات بیمه، برنامه ریزی مالی، مشاوره در زمینه ادغام شرکتها، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات ابتکاری در دستور کار بانکها و مؤسسات مالی قرار گرفته است. امروزه، بانکها خدمات خود را به مجموعه خدمات سنتی محدود نمیکنند و به عرضه کننده تمام عیار کلیه خدمات مالی بدل شدهاند.( رز^[۳] و هاگینز^[۴]، ۲۰۱۰)
در دنیای معاصر، بانکها نقش قابل ملاحظهای را در رشد و توسعه نظامهای اقتصادی بر عهده دارند، چرا که امروزه، رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور، به میزان سرمایهگذاریها که در حقیقت از طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای میلیونها نفر که به دلایل مختلف قدرت یا امکان سرمایهگذاری را ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا میکند. شبکه بانکی با جمعآوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایهگذاران، زمینه های لازم را برای رشد سرمایهگذاریها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم میآورد. در کشورهای درحالتوسعه، نقش این مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف، و میل به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پساندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه ها اندک و پراکنده میباشد. لذا بانکها و مؤسسات پولی نقش مهمتری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایهگذاریهای مولد، ایفا مینمایند. با توجه به اینکه بانکها نقش اصلی را در تأمین منابع مالی جامعه ایفا مینمایند بررسی عواملی که بر عرضه تسهیلات بانکها اثرگذارند، شناخت دقیقی از عملکرد بانکها در مقاطع زمانی و وضعیتهای خاص اقتصادی بدست خواهد داد تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیستم بانکی کشور بتواند سیاستهای لازم را به موقع به اجرا گذارد.
شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقش روانکننده را برای روان تر نمودن حرکت نظام اقتصادی، در مسیر رشد و توسعه، بر عهده دارند. چرا که در صورت فعالیت مؤسسات پولی در اقتصاد:
هزینه های ناشی از جستجو برای پیدا کردن وامدهنده و وامگیرنده به حداقل خود میرسد.
امکان اعطای وامهای بلندمدت و کم نقدینه، در جامعه افزایش مییابد.
به دلیل گستردگی فعالیتهای بانک، احتمال زیان ناشی از ورشکستگی بانک برای سپردهگذاران در حداقل ممکن خواهد بود.
میزان قابلیت نقدشوندگی سپردههای افراد، در حد بسیار بالایی قرار خواهد داشت.
که در نهایت باعث تسهیل در معاملات و فعالیتهای سرمایهگذاری و رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید. (مجتهد و حسنزاده، ۱۳۹۰)
بانک‌ها موسساتی هستند که عملیات جاری آنها از قبول سپرده و اعطای وام تشکیل شده است. برای درک بهتر از نحوه‌ی بهبود تخصیص سرمایه در اثر مداخله‌ی مالی در اقتصاد لازم است که کارکردهایی که بانک‌ها ایفا می‌کنند با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تئوری بانکداری معاصر کارکردهای بانک را در چهار گروه اصلی زیر طبقه‌بندی می کند:
- ارائه‌ نقدینگی و سرویس‌های پرداخت
- تبدیل دارایی‌ها
- مدیریت ریسک‌ها
- پردازش اطلاعات و نظارت بر وام گیرندگان
البته این بدین معنی نیست که همه‌ی بانک‌ها باید تمامی کارکردهای فوق را داشته باشند. بانک‌های جامع همه‌ی این کارکردها را دارند ولی لازم نیست بانک‌های تجاری همه‌ی آنها را داشته باشند. از منظر این طبقه‌بندی تعریف اولیه‌ی بانک (بانک‌ها به عنوان موسساتی که عملیات جاری آنها قبول سپرده و اعطای وام است) بسیار ساده به نظر می‌رسد. بنابراین برای تشریح طبقه‌بندی ارائه شده باید بررسی شود که بانک‌ها چگونه هریک از این کارکرد‌ها را به انجام می‌رساند. (فرکسز, ۱۹۹۷^[۵])
در نظام های مالی جهان، انواع مختلف بانک از جمله بانک پس انداز، بانک سرمایهگذاری، بانک رهنی، بانک بازرگانی، بانک جامع و … فعالیت دارند ( رز و هاگینز، ۲۰۱۰) که در ادامه به تعریف برخی از این بانکها میپردازیم.
۲-۱-۱٫ بانکهای تجاری (Commercial Bank)
در متون تخصصی رشته های مالی، بانک به عنوان یک موسسه مالی تعریف می شود که دو خدمت زیر را ارائه می کند: اول، ایجاد حسابهای معاملاتی که ممکن است برای انجام پرداختها جهت خرید کالاها و خدمات به کار روند؛ دوم، اعطای مستقیم تسهیلات به تجار، افراد و سایر موسسات. آن دسته از موسسات مالی که نزدیکترین ارتباط را با تعریف مزبور دارند بانکهای تجاری هستند. حساب های چک بانکی (دیداری) این بانک ها ابزارهای اصلی پرداختها در اقتصاد به شمار میروند و به طور گستردهای به عنوان پول پذیرفته شدهاند. هرچند که بانکهای تجاری اوراق بهادار سرمایهگذاری (نظیر اوراق مشارکت و سهام موسسات) را می خرند و در بازار باز (Open Market) مبادله می کنند، لیکن داراییهای اصلی آنها را وامهایی تشکیل می دهد که مستقیما به بنگاههای تجاری، افراد، خانوارها، کارگزاران اوراق بهادار و سایر قرض گیرندگان اعطا می شود.
۲-۱-۲٫ بانک تخصصی (Special Bank)
به بانکی اطلاق می‏شود که اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز یک یا چند بخش اقتصادی به طور تخصصی میکند. بانک‌های تخصصی در رشته های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، مسکن و … فعالیت کرده و اقدام به تامین مالی و اعطای وام به متقاضیان فعالیت در این زمینه ها مینمایند. مهمترین ویژگی بانکهای تخصصی این است که منابع را از طریق وجوه اداره شده دولتی تأمین میکنند. این بانک ها قبل از انقلاب با هدف ایجاد تعادل اقتصادی در بازار سرمایه و پرکردن خلاء در بازار عرضه و تقاضا و فراهم آوردن بستر فعالیت و توسعه صنعتی و پرکردن خلاء بخش خصوصی به وجود آمدند که پس از انقلاب از هدف اصلی خود دور ماندند. اینکه پس از انقلاب اسلامی این بانکها به دلیل آشفتگی اقتصادی موجود و جنگ تحمیلی از وظایف و اهداف اصلی خود دور شدند طبیعی به نظر میرسد. مشکل از اینجا آغاز می شود که پس از عبور از این مرحله و رسیدن به ثبات اقتصادی هیچ مرجعی برای این بانک ها تعیین تکلیف نکرده و در نتیجه این موسسات همچنان در بلاتکلیفی باقی ماندند و یا اینکه بنا به مقتضیات روز و عدم فراهم آمدن امکانات و فرآیندهای لازم اجباراً از مسیر خود منحرف شدند و در بسیاری از مواقع بیشتر شکل بانک های تجاری را به خود گرفتند و در بهترین حالت برای آنها می توان عملکرد اختلاطی و ترکیبی از تخصصی و تجاری را تعریف نمود. به طوری که طی سال های۱۳۸۶-۱۳۵۸ متوسط سهم بانک صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن تقریبا ۳% و این رقم برای بانک مسکن در بخش مسکن ۱۵٫۶% بوده است. با توجه به مطالب مذکور بانکهای تخصصی نیز جزء جامعه آماری بانکهای تجاری در این مطالعه گنجانده شده است.
۲-۱-۳- بانک‌های سرمایه‌گذاری(Investment Bank)
براساس تعریف عام، شرکت تامین سرمایه یا بانک سرمایه‌گذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت‌های مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده می‌گیرد. بانک سرمایه‌گذاری می‌تواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایه‌گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته‌ه ای کوچک‌تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.
براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیری‌اش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه‌گذاری بنا شده است. موسسه‌ها یا سازمان‌هایی که از بانک‌های سرمایه‌گذاری خدمات مالی دریافت می‌کنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایه‌گذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.
با توجه به کارکردهای ذکرشده، بانک سرمایه‌گذاری به صورت زیر تعریف می‌شود.
«بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندی‌های واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روش‌های مختلف است.»(آل اسحاق، ۱۳۸۷)
در جدول زیر موسسات خدمات مالی که خود را بانک می نامند آمده است:

مسئولیت حمایت در دوران اولیه حیات خود یعنی پیش از قید این مفهوم در سند اجلاس سران ۲۰۰۵ با مفهوم امنیت انسانی قرین شده بود لکن حوادث سال های آغازین قرن ۲۱ و همچنین دغدغه های کشورهای غیرمتعهد باعث گردید تا مسئولیت حمایت از دستورالعمل گسترده امنیت انسانی دور شده و پیوند عمیقی با نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه پیدا کند^[۳۰۰].

• • چیستی مسئولیت حمایت

مسئولیت حمایت، در حقیقت باز تعریف مفهوم حاکمیت به معنای حاکمیت مسئولانه است و بازتابی از حساسیت بین المللی نسبت به فجایع دلخراش انسانی در دهه نود میلادی. در این مفهوم حاکمیت از معنای سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرده است. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می شود^[۳۰۱].
مسئولیت در درجه دوم (مسئولیت حمایت) طیفی از تعهدات را به دنبال دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. با این توصیف، مداخله بشردوستانه نیز از اقدام صرف نظامی خارج می شود و به طیف گستردهای از حمایتهای پیشگیرانه،‌ سیاسی،‌ دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را در برمیگیرد و عملیات نظامی بهعنوان آخرین ابزار در این طیف گسترده تلقی میشود. مفهوم مسئولیت حمایت پس از گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ اجلاس سران ۲۰۰۵ قید گردید.
« ۱۳۸٫ هر دولتی مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل پیشگیری از چنین جرایمی و تحریک آنها با ابزارهای مناسب و لازم است، ما این مسئولیت را میپذیریم و مطابق آن عمل میکنیم. جامعه بین المللی می بایست دولتها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در تأسیس توانایی هشدار اولیه پشتیبانی کند.»
«۱۳۹٫ جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر ابزارهای مسالمتآمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد. در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ناکافی باشند یا مقامات ملّی در حمایت از مردمشان در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوح ناکام باشند ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد و با همکاری سازمان های منطقهای مربوط، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم^[۳۰۲].»
این عبارتها و گزارشها در حقیقت با تأکید تکلیف و مسئولیت اولیه دولتها در حمایت از شهروندان خود در قبال مصیبتهایی است که آنها را با رنج مواجه می کند است که در صورت عدم توانایی در این حمایت و عدم تمایل به حمایت از شهروندان، مسئولیت تأمین این حمایت همراه با گسترهای از یک سلسله فعالیتهای پیشگیرانه از جمله پاسخ به خشونت درصورت لزوم و بازسازی جوامع آشفته،‌ به جامعه بین المللی گذاشته شده است^[۳۰۳].
البته روش های نیل به این مقصود و ایفای این مسئولیت، متفاوت و متعدد است. این موضوع در گزارش هیأت^[۳۰۴] آمده است «کمک در جهت توقف خشونت باید از طریق میانجیگری و یا روش های دیگر و حفاظت از مردم از طریق اقداماتی نظیر هیأتهای بشردوستانه، حقوق بشری و پلیس صورت پذیرد. نیروی قهریه، در صورت ضرورت، باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد». این موضوع مهم است که هیأت عالی منتخب در حرکت تدریجی مداخله بشردوستانه به جهت کسب وجاهت قانونی علیرغم بند ۷ ماده ۲ منشور را تأیید کرده و برای این نظر خود، به ضعف کارایی شورای امنیت در قبال بحران های بشردوستانه نیز یاد کرده است.

مفهوم مسئولیت حمایت از هنگام طرح آن با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. موافقان مسئولیت حمایت که عموماً شامل کشورهای غربی و کشورهایی است که با غرب پیوند نزدیکی دارند هستند نظیر؛‌ کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا،‌ ژاپن، کره جنوبی و قطر. کشورهای عموماً جنوب صحرای آفریقا همچون تانزانیا، بنین، رواندا و کنگو نیز در این رسته تعریف میشوند که البته مهمترین علت گرایش آنها به مسئولیت حمایت آن است که منشور جدید اتحادیه آفریقا آستانههای پایینی را برای مداخله بشردوستانه تعریف کرده است^[۳۰۵]. مخالفان مفهوم مسئولیت حمایت نیز علاوه بر تعددشان، نظرات پراکندهای با دلایل مختلف دارند. کشورهایی مانند روسیه، چین وهند، با دیدهی شک به تأثیر مسئولیت حمایت نگریسته لکن به لحاظ بار اخلاقی این مفهوم و هم چنین جایگاهی که در روابط بینالملل برای خود قائل هستند، آن را میپذیرند با این شرط که شورای امنیت یا سازمانهای منطقهای در موفقیت تصمیمگیری در مورد توسل به زور در بافت معنایی مسئولیت حمایت نقش بازی کنند.
طیف دیگر از مخالفان که نسبت به حاکمیت، حساسیت بیشتری دارند و عمدتاً در مخالفت و واگرایی با سیاستهای غرب قرار دارند، حامی اصل عدم مداخله و تعریفی سنتی از حاکمیت هستند ایران، ونزوئلا، پاکستان، کوبا، ‌مصر،‌ الجزایر و زیمباوه^[۳۰۶] و در مجموع شاکلهای از کشورهای غیرمتعهد را میتوان در این طیف مخالفان مورد شناسایی قرارداد. این گروه از مخالفان مسئولیت حمایت در اقدامی هماهنگ قطعنامه شماره ۳۰۸/۶۳ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان «مسئولیت حمایت» را که با اجماع تصویب کرد و نخستین قطعنامه در این باب در مجمع عمومی سازمان ملل است،‌ قطعنامهای معرفی کردند که مجمع عمومی را ملزم به اجرای مسئولیت حمایت نمیکند و صرفاً‌ مؤید نیاز به گفتگویهای بیشتر است.به اعتقاد این گروه از کشورها، مسئولیت حمایت در مقام اجرای یکجانبه، منجر به نقض حاکمیت کشورها میشود. بنابراین لازم است این مفهوم در مقام و مرحلهی توسل بهزور، به سمت اقدام چند جانبه و در قالب مجوز صریح شورای امنیت هدایت گردد. از دیگر نگرانیهایی که مطرح گردیده است، وجود اراده سیاسی در عملکرد کشورهاست که باعث میگردد اقدام آنها را تحتالشعاع قرار دهد و واکنش و پاسخگویی مناسب و به موقع در قبال فجایع انسانی داده شود. شورای امنیت در چنین وضعیتهایی در سردرگمی بهسر میبرد و نشان میدهد که فاقد توانایی لازم برای تصمیمگیری است. وجود اراده سیاسی را در تصمیم گیری مهمترین چالش برای تصمیم سازی بیان کردهاند.
وجود حق وتو و محدودیت عضویت در شورای امنیت از مهمترین عواملی یاد شده است که باعث میگردد تصمیمگیری را با مشکلاتی مواجه کند. به همین دلیل برخی از کشورها از لزوم اصلاحات در ترکیب و ساختار شورای امنیت سخن بهمیان آوردهاند. به اعتقاد این کشورها، گسترش عضویت از یک سو و محدود نمودن استفاده از حق وتو، باعث میگردد تا نهاد شورای امنیت از اعتبار بیشتری برخوردار گردد و تصمیمات آن دمکراتیکتر باشد . بیش از ۳۵ کشور تا کنون خواهان جدی ایجاد محدودیت در استفاده از حق وتو در مورد جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت شدهاند. برخی کشورها هم ترکیب موجود در شورای امنیت را بهنوعی ترکیبی برای حفظ موازنه قدرت میدانند و همین امر باعث میگردد که تصمیمات شورای امنیت تحتالشعاع چنین حساسیتی قرار گیرد. بی توجهی شورای امینت به موضوع غزه را ناشی از چنین وضعیتی قلمداد کردهاند. این کشورها معتقدند که تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با مسئولیت حمایت میبایست منصفانه و براساس استانداردهای یکسان اتخاذ گردد. چنین نگرانیهایی نسبت به تصمیمات و ساختار شورای امنیت باعث گردیده است که کشورهایی به افزایش نقش مجمع عمومی در موضوع مسئولیت حمایت اشاره کنند. مجمع عمومی سازمان ملل دمکراتیکترین رمن سازمان ملل است که با حضور همه کشورهای عضو تشکیل میشود. تشویق به حضور و مشارکت مجمع عمومی در مباحث مسئولیت حمایت بهخصوص زمانی که ضرورت دارد تصمیمات لازم به این مفهوم و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ گردد، میباشند.
منتقدان اصلی مسئولیت حمایت، آن را نام دیگری برای مداخله بشردوستانه معرفی می کنند^[۳۰۷]. از سویی تلاشهای گستردهای نیز برای تبیین دو مفهوم «مسئولیت حمایت»‌ و «مداخله بشر دوستانه» صورت گرفته است. این تلاش به لزوم تمایز بین آنها توجه دارد و به نقاط اشتراکی نیازمند تبیین بیشتر است. تأکید بر ظرفیت سازی، بازسازی بعد از مناقشه و پیشگیری و در نهایت کمکهای بین المللی، به عنوان مهمترین تمایزات میان این دو مفهوم تأکید میگردد^[۳۰۸]. پاسخ قاطع و موقع نقطه اشتراکی برای مفاهیم یاد شده هستند که همواره مورد تأکید بوده است. شاید مهمترین نقطه قوت مفهوم مسئولیت حمایت در بار اخلاقی آن نهفته باشد. مخالفت با تلاشهای جهانی علیه جرایمی نظیر نسل کشی، ‌جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاک سازی قومی کار آسانی نیست و کشوری را نمیتوان یافت که با این جنبه اخلاقی مسئولیت حمایت مخالف باشند.
ب: ابعاد مسئولیت حمایت
۱/ مسئولیت پیشگیری
نخستین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت حمایت، پیشگیری است. تجربه نشان داده است که پیشگیری از درمان، موثرتر است. پیشگیری به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت حمایت، در وهله نخست بر عهده کشور حاکم است، حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است. پیشگیری از مخاصمات تنها امری داخلی و ملّی نیست وعدم پیشگیری میتواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی داشته باشد. برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایتهای شورا از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها،‌ مورد نیاز است.پیشگیری متضمن تحقق ۳ شرط است^[۳۰۹]:
شناخت حساسیت اوضاع و ریسکهای همراه آن که به اصطلاح هشدار قبلی نامیده میشود.
شناخت خط مشی موجود
تمایل به اعمال این اقدامات (اداره سیاسی).
مخاصمات امروزه معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و … است بنابراین پیشگیری ناظر برعمل و عوامل بنیادین و مستقیم است که تناسب به آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از‌‌ :
اقدامات ناظر بر عمل و عوامل بنیادین :شامل اقدامات سیاسی ایجاد مؤسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تأمین آزادی مطبوعات ارتقاء جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان ها و رژیمهای بین المللی.
اقدامات اقتصادی بنیادین :‌ اعطای کمکهای توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقاء رشد اقتصادی، شرایط مطلوب تجاری و دسترسی هر چه افزون تر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمکهای تکنیکی.
اقدامات قانونیبنیادین : تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقاء مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بخصوص اقلیت، حمایت از موسسات حامی حقوق بشر.
اقدامات نظامی و امنیتی بنیادین :‌آموزش نیروهای مسلح، پاسخگوبودن سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح های کوچک، ممنوعیت مینهای زمینی، کفایت نیروهای مسلح و پلیسی.
اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم :
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم^[۳۱۰] :‌ اعزام هیأت حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروههای حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعیین عضویت در سازمانها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.
اقدامات اقتصادی مستقیم: محرکهای اقتصادی نظیر، کمکهای مالی و سرمایهای، تعرفه مناسبتر تجاری، دست یابی به تکنولوژی، تحریمهای اقتصادی شامل، تحریمهای مالی، لغو سرمایهگذاری، تهدید به لغو حمایت های بانک جهانی و IMF.
اقدامات حقوقی مستقیم : نظارت بر اعمال استانداردهای حقوقی بشر از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریمهای حقوقی و بین المللی نظیر تشکیل دادگاههای ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اقدامات سیستم نظامی :‌ نمایش قدرت در مناطق بحران زده نظیر اقدام مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی.
۲/ مسئولیت به واکنش
هنگامی که اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نباشد و جنگ و آشوب در کشوری در بگیرد و فجایع انسانی رخ دهد، همانند پیشگیری در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که بایستی در مرحله اول به آنها متوسل شد و در صورت نتیجه بخش بودن آنها، در مرحله دوم به ابزارهای نظامی توسل جست.
ابزارهای غیرنظامی واکنش؛ این طیف از ابزارها شامل استراتژیهای سیاسی و دیپلماتیک همچون اقدامات دیپلماتیک حفظ صلح، استراتژیهای اقتصادی که شامل تحریمهای مالی،‌ همکاری دول و بانک ها در لغو یا تحریم اعتبار کشور خاطی، تحریمهای هدفمند علیه عراق و هجران سیاسی، ممنوعیت سفر و … میگردد.
در زمره ابزارهای مذکور محرکهای اقتصادی از جمله؛ دسترسی به کمکهای توسعه و توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در سازمان های اقتصادی منطقهای می توان یاد کرد.
تعقیب کیفری در دادگاههای خودی یا دادگاههای ویژه و یا دادگاه کیفری بین المللی و کاربرد صلاحیت جهانی در مجموعه استراتژیهای حقوقی ابزارهای غیرنظامی واکنش جای میگیرند.
در استراتژیهای نظامی به غیر از اعمال نیروهای نظامی فعالیتهایی چون؛ مناطق امن پرواز، تحریمهای تسلیحاتی،‌ پارازیت بر فرکانسهای رادیویی، تهدید به کاربرد زور و … قابل ذکر هستند.
- مداخله نظامی
دکترین مسئولیت حمایت فراتر از مداخله نظامی مشتمل بر پیشگیری و بازسازی نیز میگردد و از مهمترین وجوه تمایز با مداخله بشردوستانه نیز تأکید بر همین اقدامات است. اقدام نظامی و کاربرد زور درمفهوم مسئولیت حمایت، صرفاً زمانی به عنوان یک ابزار حل مسئله مورد استفاده قرار میگیرد که تلاش های پیشگیرانه که طیف بسیار گستردهای را در حوزه های مختلف را در بر میگیرد، به بن بست رسیده باشد و مداخله نظامی تنها چاره باقی مانده محسوب گردد.
لکن در بحث کاربرد زور، دو مسئله اساسی وجود دارد که در حقوق بینالملل و روابط بین المللی نیازمند توجه و پرداختن به آنها به شدت احساس میشود، قانونی بودن کاربرد زور و مشروعیت توسل به زور^[۳۱۱]. این موضوع ناظر به این مطلب است که چه نهادی و بر اساس چه اختیاراتی به عنوان مرجع تصمیمگیری در خصوص توسل به زور در مسئولیت حمایت، تلقی میگردد؟
هیأت عالی منتخب سازمان ملل سعی نموده است این موضوع را با فصل هفتم منشور ملل متحد بدون آنکه حقی مستقل یا مسئولیتی فردی جهت اقدام یک جانبه دولتها در مداخله بشردوستانه قائل گردد، آن را به مصوبه شورای امنیت منوط کند^[۳۱۲] به این معنی که شورای امنیت قادر است توسل به زور را به دولتهای عضو تفویض نموده و یا از نیروها به صورت مأمور حفظ صلح کمک بگیرد و یا آنکه از سازمانهای منطقهای مندرج در فصل هفتم منشور استفاده نماید. در این صورت مداخله بشردوستانه میتواند به عنوان مصداقی از اعمال فصل هفتم منشور یعنی مقابله با موارد تهدید علیه صلح و نقض آن به شمار آید^[۳۱۳]. این وضعیت تدبیری زیرکانه به نظر میرسد که ظاهرا‌ً بند ۴ ماده ۲ منشور را نیز متزلزل نمیکند. اگرچه شورای امنیت تاکنون در رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق انسانی و فجایع عظیم انسانی نه تنها متناسب و موثر عمل نکرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز بسیار دیر هنگام و با تعمل اقدام کرده است، لکن بخش عمده ای از جامعه بین المللی پذیرفته اند که شورای امنیت می تواند بر اساس فصل هفتم منشور و متعاقب هنجار نو ظهور مسئولیت جمعی بین المللی بر حمایت (غیرنظامیان) از زور به عنوان ابزاری برای جبران اشتباهات داخلی فاجعه آمیز در صورتی که آن وضعیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی گردد و یا حالتی که نقض فاحش حقوق بینالملل صورت گرفته باشد، بهره گرفته و یا استفاده از زور را تجویز نماید^[۳۱۴]. پشتیبانی هیأت عالی منتخب از موضوع مداخله بشردوستانه تا حدی است که به صراحت به ظهور هنجار نوظهور مسئولیت جمعی بین المللی اشاره می کند که بر اساس آن شورای امنیت با مداخله نظامی به عنوان یک حربه در وقایع نسل کشی و دیگر کشتارهای گسترده و پاک سازی نژادی بر اساس تکلیف، عمل میکند^[۳۱۵]. چنین برداشتی به نظر میرسد سازگار با اصل مندرج در بند ۴ ماده ۲ و رویه قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ۱۹۴۹ و ۱۹۸۶ و در قضایای کانال کورفو و نیکاراگوئه به صراحت اعلام نمود که توسل یک جانبه به زور را نمیتوان شیوه مناسبی برای بازرسی و تضمین رعایت حقوق بشر محسوب نمود^[۳۱۶].
علمای حقوق بینالملل بر این باور رسیدهاند که حقوق بینالملل در حال تحول به سمت پذیرش مشروعیت توسل به زور در چنین وضعیتهایی است و یک استثنای عرفی بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در حال شکل گیری است^[۳۱۷]. لکن تأکید گردیده است که چنین استثنائی نمیتواند مورد ملاحظه قرار گیرد، مگر در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به همدستی مقامات دولتی و یا در نتیجه فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله باید توسط یک گروه از دولت ها و در چارچوب یک سازمان منطقهای هدایت گردد^[۳۱۸].

• • معیارهای کاربرد زور

با پذیرش صلاحیت انحصاری شورای امنیت در ارتباط با احراز تهدید یا نقض صلح و هم چنین تمهید روش های مقابله با آنها، هر چند ممکن است شورا در تأیید یا استفاده از زور ملاحظات دیگری را در نظر بگیرد،‌ لکن همواره میبایست یک سری معیارها را در توسل به زور در نظر داشت.
- جدی بودن تهدید^[۳۱۹] :
شورای امنیت پیش از آنکه تجویزی را برای کاربرد زور اعمال نماید میبایست به وجود صدمه تهدید کننده علیه کشور یا به نوعی علیه امنیت انسانی اطمینان حاصل کند و این تهدید و یا صدمه جدی می بایست به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند کاربرد زور را توجیه نماید. در خصوص تهدیدات داخلی، می بایست این تهدیدها شامل نسل کشی و سایر کشتارهای گسترده،‌ پاک سازی قومی و یا نقض جدی قوانین بشردوستانه باشد به نحوی که بطور واقعی و فوری قابل شناسایی و درک باشند^[۳۲۰].
در مواردی شورای امنیت به هر دلیلی ناکارامد جلوه میکند و توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم فوری و به موقع در ارتباط با فجایع انسانی را از دست میدهد، هم چنین ممکن تأخیر در تصمیمگیری شورای امنیت در عمل باعث تعمیق صدمههای شدید انسانی گردد در چنین مواردی عدهای قائل به «اجازه موخّر» از سوی امنیت هستند. این مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا (ECOWAS) و همچنین صورت تلویحی در مداخله ناتو در کوزوو به روز میدهد. این عده بر این باورند چنین مفهومی علاوه بر اینکه مبتنی بر رویهای است که از گسترش هر چه بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نمود. و همآن که در گزارش هیأت عالی منتخب با عنوان «تأیید توسل به زور» به منظور پوشش و جبران مشکلات شورای امنیت در هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری سریع و به موقع است.
در چنین وضعیتی شورای امنیت اقدامی را که اساساً‌ متکی به مجوز قبلی و صریح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملی شدن آن و با گذشت زمانی (اندک) بر اساس فصل هفتم مورد تأیید قرار میدهد. اگر چه سابقه این امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اکوداس با نوعی اقبال و یا تأیید عمومی مواجه گردید با این وجود نمیتوان در تأیید مجوز موخّر هم نظر و یا همراه بود. مهمترین تهدید ناشی از این گونه مجوزها، آن است که به دولتها اجازه می دهد که به امید جلب حمایت بعدی شورا،‌ علیه سایر کشورها، به زور متوسل گردند.
مطلوب تر آن است که شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بر دولتها تحمیل کند، به علت تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامیکه شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقولتر و منطقیتر خواهد بود. این راه حل نه تنها هر گونه مانعی را در راستای اتخاذ تصمیمات شورا بر طرف خواهد کرد بلکه یک تعهد واقعی به مداخله را به هزینه دولتهای عضو ملل متحد با حمایت این شورا به وجود می آورد^[۳۲۱].
- اهداف مناسب^[۳۲۲]
توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر کشورها با اهداف سیاسی و به منظور تأمین هدفهای اقتصادی یا سیاسی حتی اگر با بهانه نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت است. دولتها میبایست مسئولیت حمایت را تنها بر اساس ضرورت از بشر به انجام برسانند. شورای امنیت نیز که مجمع چند دولت است و متآثر از اراده سیاسی آنهاست، نمیتواند و نباید بدون در نظر داشتن حقیقت و اصل موضوع که همان پیشگیری از یک وضعیت تأسف بار و فجایع انسانی نظیر کشتار جمعی و سایر نقض های حقوق بشر است، توسل به زور را علیه کشورها تجویز کند.