۰۴۲/۰
(۰۳۲/۰)

منبع: محاسبات پژوهش
با توجه به آماره تی استیودنت (بر اساس ضریب و مقدار انحراف معیار) مقادیر ضرایب معنی­داری هستند.
برای اطمینان از صحت نتایج، روش شبیه­سازی متروپلیس- هستینگ استفاده شده­است. این شبیه­سازی به­ صورت تکراری است که در هر بار از یک نقطه متفاوت شروع می­ شود.. رفتار این زنجیره­ها ملاک تصمیم ­گیری است. اگر رفتار زنجیره­ها شبیه هم باشند یا به­سمت هم همگرا باشند نتیجه گرفته می­ شود رفتار این زنجیره­ها منطقی بوده­ است. نتایج حاصل از این شبیه­سازی در نمودار () بخش پیوست مشاهده می­شوند. نرم­افزار داینر با بهره گرفتن از زنجیره مارکوف مونت کارلو، سه شاخص (m₃ ، m₂، Interval) ارائه کرده­است که به­ترتیب فاصله اطمینان ۸۰ درصدی از میانگین، واریانس­ها و گشتاور سوم پارمترها را در بر گرفته­است. در نمودارهایmultivariate diagnostic شاخص ارزیابی براساس مقادیر ویژه از ماتریس واریانس-کوواریانس هر پارامتر ارائه شده­است. محور افقی بیانگر تعداد تکرارهای متروپلیس -هستینگ و محور عمودی بیانگر گشتاور پارامترها است. نمودارهای فوق وجود همگرایی و ثبات نسبی در تمام گشتاورهای پارامترهای برآورد شده را اثبات می­ کنند. بنابراین، نتیجه گرفته می­ شود توزیع­های پیشین قابل اطمینان بوده و برای برآورد پارامترها نیازی به استفاده از توزیع­های پیشین جدید نیست. البته می­توان تعداد شبیه­سازی­های متروپلیس -هستینگ را برای دستیابی به نتایج مطلوب افزایش داد.

۴-۳٫ نتایج الگو
به­منظور بررسی تاثیر تکانه­های تصادفی الگو بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور، نتایج در دو بخش تنظیم شده ­اند. بخش اول نتایج حاصل از شبیه­سازی الگو را نشان می­دهد. در این بخش رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد بررسی می­شوند. بخش دوم واکنش متغیرهای درون­زای الگو را نسبت به تکانه­های تصادفی پولی و مالی منعکس می­ کند.
۴-۳-۱٫شبیه­سازی الگو و نوسانات ادواری متغیرهای اقتصاد کلان ایران
با بهره گرفتن از آماره‌ مربوط به داده ­های مورد استفاده، رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد کلان کشور بررسی می­شوند. برای بررسی رفتار ادواری متغیرها، فیلتر هدریک - پرسکات برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ بکار گرفته شده­است. همچنین، تولید ناخالص ملی حقیقی به­عنوان شاخص ادوار تجاری معرفی شده­است. به­ دلیل بروز تکانه­های پولی و مالی تولید ناخالص ملی حقیقی دارای نوسانات ادوار تجاری بوده ­است. انحراف معیار تولید ناخالص ملی، ادوار تجاری اقتصاد ایران را منعکس می­ کند. برای محاسبه نوسان نسبی هر متغیر، انحراف معیار آن متغیر به انحراف معیار تولید ناخالص ملی حقیقی تقسیم شده­است. برای مشخص شدن هم­حرکتی متغیرها با تولید ناخالص ملی، ضریب همبستگی هر متغیر با تولید ناخالص ملی گزارش شده­است. جدول (۴-۲) نتایج مربوط به نوسانات، نوسانات نسبی، همبستگی متغیرهای پژوهش با متغیر تولید ناخالص ملی و جهت حرکت متغیرها با تولید ناخالص ملی را خلاصه کرده­است.
جدول (۴-۲): نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری متغیرهای اقتصاد کلان کشور

متغیر

نوسانات (%)

نوسانات نسبی

همبستگی با GNP

جهت حرکت

تغییر فاز

GNP

۳/۷

۱

۱

–

N

۳/۶

۲/۱

۷/۰

موافق

تقدم

Q

۲/۹

۲/۱

۸۱/۰

موافق